PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index, while ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 13.48%/yr vs 7.18%/yr for ESML. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.22%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Correlation

The correlation between PBUS and ESML is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.79

The correlation between PBUS and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBUS и ESML

Секторы
PBUS
ESML

Технологии

35.4%
17.5%

Финансовые услуги

11.6%
14.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.3%

Здравоохранение

8.6%
12.6%

Промышленность

8.6%
19.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Энергетика

3.6%
5.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.9%
6.5%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

PBUS
35.4%
ESML
17.5%

Финансовые услуги

PBUS
11.6%
ESML
14.4%

Коммуникационные услуги

PBUS
11.3%
ESML
2.2%

Потребительский циклический сектор

PBUS
10.1%
ESML
11.3%

Здравоохранение

PBUS
8.6%
ESML
12.6%

Промышленность

PBUS
8.6%
ESML
19.3%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.8%
ESML
3.7%

Энергетика

PBUS
3.6%
ESML
5.9%

Коммунальные услуги

PBUS
2.3%
ESML
2.7%

Недвижимость

PBUS
1.9%
ESML
6.5%

Сырьевые материалы

PBUS
1.8%
ESML
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

PBUS vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.07

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.95

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.80

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

14.00

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.34

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.46

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PBUS и ESML

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-41.97%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.04%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-26.68%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-28.61%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.47%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-8.97%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.45%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и ESML

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 2.94%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.25%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

11.67%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

16.66%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

21.23%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

23.40%

-4.07%

Сравнение комиссий PBUS и ESML

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и ESML

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and ESML have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.25%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 7.18% for ESML. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.17% for ESML.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.95% for ESML.

PBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESML is Small Cap Growth Equities. PBUS tracks MSCI USA Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.17% for ESML.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор