Сравнение PBUS с ESML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML).
PBUS и ESML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и ESML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBUS и ESML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -4.49% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 31.60% | -4.22% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 2.51%.
PBUS
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и ESML
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ESML в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBUS vs. ESML — Ранг доходности на риск
PBUS
ESML
Сравнение PBUS c ESML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | ESML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.63 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.60 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.95 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PBUS и ESML составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и ESML
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности ESML в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.14% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и ESML
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и ESML.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBUS | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -41.97% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.71% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -28.61% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.20% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -9.14% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.39% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и ESML
Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.36%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBUS | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.61% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 12.81% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 22.19% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 21.28% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 23.55% | -4.09% |