PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 13.48%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%13.16%

Correlation

The correlation between PBUS and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.17

The correlation between PBUS and DBE shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PBUS vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.43

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.96

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.89

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

11.53

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.09

+0.70

Просадки

Сравнение просадок PBUS и DBE

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-86.69%

+53.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-14.41%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-23.89%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-38.74%

+13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-30.27%

+29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-57.31%

+52.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.35%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и DBE

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 2.94%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

12.95%

-10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

30.86%

-21.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

34.97%

-22.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

29.39%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

28.33%

-9.00%

Сравнение комиссий PBUS и DBE

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и DBE

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 13.48% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.98% for PBUS.

PBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. PBUS tracks MSCI USA Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор