PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBUS с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Grizzle Growth ETF (DARP).

PBUS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PBUS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBUS и DARP

2026 (YTD)202520242023
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		-4.49%17.58%24.99%8.70%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

PBUS

1 день
2.91%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.24%
1 год
17.67%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VTIPBUS с VV
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий PBUS и DARP

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Доходность на риск

PBUS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.19

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.73

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.97

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

16.42

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.19

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.11

-0.40

Корреляция

Корреляция между PBUS и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и DARP

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.14%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBUS и DARP

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBUSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-30.27%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.92%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-9.09%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.84%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.85%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и DARP

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.36%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBUSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

9.51%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

19.28%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

29.51%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

26.42%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

26.42%

-6.96%