Сравнение PBUS с ATFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Alger 35 ETF (ATFV).
PBUS и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и ATFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBUS и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -3.79% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 14.90% |
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.
PBUS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и ATFV
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ATFV в 0.55%.
Доходность на риск
PBUS vs. ATFV — Ранг доходности на риск
PBUS
ATFV
Сравнение PBUS c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.20 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.44 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 8.34 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PBUS и ATFV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и ATFV
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности ATFV в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.13% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и ATFV
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и ATFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBUS | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -45.34% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -18.29% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -13.60% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -18.35% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.34% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и ATFV
Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.39%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBUS | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 9.25% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 17.53% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 27.67% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 26.62% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 26.62% | -7.17% |