Сравнение PBTP с TDTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).
PBTP и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и TDTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и TDTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.69% | 6.67% | 3.96% | 4.40% | -4.58% | 5.49% | 6.84% | 5.74% | 0.25% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 0.69%.
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
TDTT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и TDTT
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBTP vs. TDTT — Ранг доходности на риск
PBTP
TDTT
Сравнение PBTP c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | TDTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.56 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.31 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.64 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 8.57 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.56 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.68 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и TDTT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и TDTT
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TDTT в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.70% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и TDTT
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и TDTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -6.97% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.40% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -6.97% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.51% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.62% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.43% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и TDTT
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.65% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.19% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 2.35% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 3.68% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 3.38% | -0.72% |