Сравнение PBTP с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
PBTP и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 0.83%.
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и STPZ
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBTP vs. STPZ — Ранг доходности на риск
PBTP
STPZ
Сравнение PBTP c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.61 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.30 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.92 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 8.71 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и STPZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и STPZ
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности STPZ в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и STPZ
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -6.77% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.35% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -6.70% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.37% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.32% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.45% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и STPZ
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.72% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.21% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 2.38% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 3.30% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.98% | -0.32% |