Сравнение PBTP с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PBTP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и SPMO
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBTP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PBTP
SPMO
Сравнение PBTP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.06 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.60 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.96 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 6.90 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.06 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.93 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и SPMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и SPMO
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и SPMO
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -30.95% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -12.70% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -22.74% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -7.31% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -4.66% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.60% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и SPMO
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 7.22% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 12.80% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 22.77% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 19.08% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 20.09% | -17.43% |