Сравнение PBTP с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PBTP и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и SPHD
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PBTP vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PBTP
SPHD
Сравнение PBTP c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.23 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.42 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.25 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 0.80 | +11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.23 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.49 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.58 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и SPHD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и SPHD
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и SPHD
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -41.39% | +35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -11.33% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -19.50% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -5.48% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -4.70% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.53% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и SPHD
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 3.15% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 7.86% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 14.46% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 14.20% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 17.65% | -14.99% |