PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.72% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий PBSMX и VCSH

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PBSMX vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.17

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.18

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.58

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

14.56

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.02

+0.58

Корреляция

Корреляция между PBSMX и VCSH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и VCSH

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и VCSH

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-12.86%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-1.40%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-9.48%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-12.86%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.74%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.97%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.34%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и VCSH

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.95%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.29%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.28%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.86%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

3.35%

-0.73%