PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PBSMX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.77% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий PBSMX и VBISX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.53

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.48

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.65

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

9.58

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.53

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.34

+0.26

Корреляция

Корреляция между PBSMX и VBISX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и VBISX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что сопоставимо с доходностью VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и VBISX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-8.79%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-1.54%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-8.72%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-8.79%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.16%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.87%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.43%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и VBISX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.71%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.50%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.44%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.91%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.37%

+0.25%