Сравнение PBSMX с PHYQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и PHYQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и PHYQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.77% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 2.25% против 5.88% соответственно.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
PHYQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и PHYQX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.
Доходность на риск
PBSMX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск
PBSMX
PHYQX
Сравнение PBSMX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | PHYQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.79 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.67 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.43 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 9.84 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.12 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и PHYQX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и PHYQX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.58% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и PHYQX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PHYQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -21.12% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -2.94% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -16.05% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -21.12% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.86% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.25% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.72% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и PHYQX
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.41% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 2.46% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 3.78% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 5.05% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 5.47% | -2.85% |