PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBSMX с ISD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBSMX с ISD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBSMX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund) and ISD (PGIM High Yield Bond Fund) are both mutual funds - PBSMX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM, while ISD is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PBSMX returned 2.21%/yr vs 6.82%/yr for ISD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PBSMX charges 0.71%/yr vs 0.02%/yr for ISD.

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и ISD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям ISD по среднегодовой доходности: 2.21% против 6.82% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
0.72%
С начала года
0.63%
1 год
3.73%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.21%

ISD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-7.84%
С начала года
-7.71%
1 год
-1.35%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBSMX и ISD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		0.63%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.71%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%

Correlation

The correlation between PBSMX and ISD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.16

Over the past year, PBSMX and ISD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

PGIM High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с SPHYPBSMX с HICOXPBSMX с SDMZX
Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с QQQIISD с RSFISD с HYIISD с JFRISD с EHIISD с FTHY

Доходность на риск

PBSMX vs. ISD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c ISD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBSMXISDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.12

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.09

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.99

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.10

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

-0.25

+8.35

PBSMX vs. ISD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ISD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и ISD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и ISD

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и ISD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBSMXISDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-38.88%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-13.52%

+11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.65%

-13.94%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-25.45%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-38.88%

+28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-9.68%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-5.63%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

5.50%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и ISD

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.60%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBSMXISDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

2.88%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

9.76%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

11.25%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

13.36%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

14.58%

-11.94%

Сравнение комиссий PBSMX и ISD

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и ISD

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ISD в 9.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.89%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.88%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Часто задаваемые вопросы

PBSMX and ISD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISD has higher volatility (2.88%) compared to PBSMX (0.60%). In terms of maximum drawdown, PBSMX dropped -10.70% vs ISD's -38.88%.

PBSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBSMX и ISD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор