Сравнение PBSMX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PBSMX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.91% соответственно.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и DFEQX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
PBSMX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
PBSMX
DFEQX
Сравнение PBSMX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 4.12 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 6.61 | -3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.55 | -1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.59 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 20.66 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 4.12 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.11 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и DFEQX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и DFEQX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и DFEQX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -8.40% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -0.76% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -8.40% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -8.40% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.55% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.96% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.17% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и DFEQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.46% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.66% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 0.91% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 2.06% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 1.70% | +0.92% |