Сравнение PBSMX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.20% соответственно.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и DFAIX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
PBSMX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
PBSMX
DFAIX
Сравнение PBSMX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 3.49 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 5.81 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.05 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 8.23 | -5.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 32.03 | -21.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.49 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.20 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.08 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и DFAIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и DFAIX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и DFAIX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -5.63% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -0.47% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -5.46% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -5.63% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.28% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.95% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.12% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и DFAIX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.49% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.75% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.07% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 3.18% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 2.56% | +0.06% |