Сравнение PBSIX с POLIX
PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) and POLIX (Polen Growth Fund) are both mutual funds - PBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, PBSIX returned 1.15%/yr vs 0.53%/yr for POLIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBSIX charges 1.26%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.
Доходность
Сравнение доходности PBSIX и POLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBSIX показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -10.18%.
PBSIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- —
POLIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -8.80%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам PBSIX и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 22.94% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 21.22% | 1.96% | 1.42% |
POLIX Polen Growth Fund | -10.18% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 1.05% |
Correlation
The correlation between PBSIX and POLIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between PBSIX and POLIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBSIX vs. POLIX — Ранг доходности на риск
PBSIX
POLIX
Сравнение PBSIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBSIX | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.35 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | -0.78 | +11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBSIX и POLIX
Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и POLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBSIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -42.84% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -23.94% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -23.94% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -42.84% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -14.07% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -7.14% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 10.77% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSIX и POLIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBSIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 4.89% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 13.99% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 17.40% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 23.08% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 21.90% | +5.81% |
Сравнение комиссий PBSIX и POLIX
PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSIX и POLIX
PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 40.48% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
PBSIX and POLIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBSIX has higher volatility (10.02%) compared to POLIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, PBSIX dropped -52.49% vs POLIX's -42.84%.
PBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBSIX и POLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор