PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с DDJIXPBSIX с POLIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGEIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий PBSIX и OBMCX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.82

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.42

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.82

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

13.69

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.82

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между PBSIX и OBMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и OBMCX

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и OBMCX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-68.24%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.68%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-28.11%

-24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-5.04%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-16.51%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.54%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и OBMCX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

12.02%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

19.34%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

27.49%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

26.14%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

25.73%

+1.73%