PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с POLIXPBSIX с PGIIX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий PBSIX и NESGX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.58

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.17

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.11

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

10.44

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.58

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между PBSIX и NESGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и NESGX

Ни PBSIX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и NESGX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, примерно равная максимальной просадке NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-50.29%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-17.27%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-50.05%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-4.31%

-21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-11.74%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.14%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и NESGX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

12.14%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

23.43%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

35.37%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

29.13%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

25.56%

+1.90%