PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		4.54%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%.

PBSIX

1 день
1.63%
1 месяц
-1.02%
С начала года
4.54%
6 месяцев
1.57%
1 год
28.30%
3 года*
10.13%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с CTSIXPBSIX с PGIIXPBSIX с POIIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGEIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий PBSIX и NEAGX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.20

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.76

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.60

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

16.30

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.20

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между PBSIX и NEAGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и NEAGX

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и NEAGX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-41.80%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.01%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-36.31%

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.34%

-6.16%

-18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-8.72%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.95%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и NEAGX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

11.39%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

19.90%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

28.94%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

24.30%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

23.91%

+3.55%