Сравнение PBSIX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSIX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSIX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | -3.41% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 21.22% | 1.96% | 1.42% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 29.72% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSIX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%.
PBSIX
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- —
KSCOX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSIX и KSCOX
PBSIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
PBSIX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
PBSIX
KSCOX
Сравнение PBSIX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSIX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.63 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.28 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 0.46 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.58 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.61 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PBSIX и KSCOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSIX и KSCOX
PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBSIX и KSCOX
Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -70.09% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -24.29% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -33.10% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -11.01% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -14.89% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 14.84% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSIX и KSCOX
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.94% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 19.48% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 28.88% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.27% | 27.74% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 25.84% | +1.53% |