Сравнение PBSIX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSIX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSIX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 2.87% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 21.22% | 1.96% | 1.42% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%.
PBSIX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- —
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSIX и HRSMX
PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
PBSIX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
PBSIX
HRSMX
Сравнение PBSIX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSIX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.79 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.38 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.49 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 13.94 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.79 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PBSIX и HRSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSIX и HRSMX
PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок PBSIX и HRSMX
Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -64.92% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.89% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -38.49% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -7.21% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -13.16% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.73% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSIX и HRSMX
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 12.35% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 21.73% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 30.18% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 27.18% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 25.82% | +1.64% |