Сравнение PBR с VHT
PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) is a stock, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, PBR returned 19.74%/yr vs 10.02%/yr for VHT. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PBR и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBR показывает доходность 57.04%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 19.74% против 10.02% соответственно.
PBR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- 22.92%
- С начала года
- 57.04%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 19.74%
- Всё время*
- 10.22%
VHT
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 9.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $265.26M | $277.70M | $281.46M | |
| $68.30M | $73.27M | $75.43M |
Сравнение доходности по годам PBR и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 57.04% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 7.96% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between PBR and VHT is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.29 |
The correlation between PBR and VHT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBR vs. VHT — Ранг доходности на риск
PBR
VHT
Сравнение PBR c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBR | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.71 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 6.70 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBR и VHT
Максимальная просадка PBR за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBR | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -39.12% | -56.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -10.40% | -16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -16.91% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -17.71% | -21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.13% | -28.85% | -46.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.49% | -1.50% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -5.96% | -46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 4.20% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBR и VHT
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBR | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 4.77% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 11.63% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 15.11% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 15.26% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.44% | 17.03% | +29.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBR и VHT
Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VHT в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.85% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.53% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
PBR and VHT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBR has higher volatility (9.78%) compared to VHT (4.77%). In terms of maximum drawdown, PBR dropped -95.62% vs VHT's -39.12%.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBR и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор