Сравнение PBQQ с SMAX
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 11.56% у SMAX. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.50%.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и SMAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 1.61%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 1.61% | 7.88% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и SMAX составляет 0.85 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.86 |
Корреляция между PBQQ и SMAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.85 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. SMAX — Ранг доходности на риск
PBQQ
SMAX
Сравнение PBQQ c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 3.91 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 6.25 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.89 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 5.83 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 30.94 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 3.91 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.84 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и SMAX
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -3.90% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -1.91% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.43% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.36% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и SMAX
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.36% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 2.21% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 2.98% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 3.79% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 3.79% | +8.56% |
Сравнение комиссий PBQQ и SMAX
И PBQQ, и SMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и SMAX
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SMAX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.96% | 0.98% | 0.27% |