Сравнение PBQQ с JEPQ
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а JEPQ — Nasdaq-100, отслеживающий Nasdaq-100 Index. PBQQ управляется активно, а JEPQ пассивно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 34.44% у JEPQ. При корреляции 0.96 они движутся почти синхронно. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.35% у JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и JEPQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 3.67%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 3.67% | 15.38% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и JEPQ составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.96 |
Корреляция между PBQQ и JEPQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.95 до 0.96 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PBQQ
JEPQ
Сравнение PBQQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 2.77 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 3.68 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.54 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.52 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 17.23 | +8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 2.77 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и JEPQ
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -20.07% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -8.82% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.53% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.80% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и JEPQ
Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 3.56%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.58% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 10.35% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 12.54% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 16.86% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 16.86% | -4.51% |
Сравнение комиссий PBQQ и JEPQ
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и JEPQ
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JEPQ в 10.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.54% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |