Сравнение PBQQ с JEPQ
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. PBQQ is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, PBQQ returned 16.55% vs 22.20% for JEPQ. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PBQQ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBQQ показывает доходность 9.68%, а JEPQ немного ниже – 9.43%.
PBQQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.02%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $517.42M | $438.63M | $428.34M | |
| $306.75K | $347.82K | $692.40K |
Сравнение доходности по годам PBQQ и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.68% | 15.44% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% |
Correlation
The correlation between PBQQ and JEPQ is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between PBQQ and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PBQQ
JEPQ
Сравнение PBQQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBQQ | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.53 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 10.35 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и JEPQ
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBQQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -20.07% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -8.82% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -3.37% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.15% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и JEPQ
Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 3.10%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBQQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 6.20% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 12.28% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 14.68% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 16.92% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 16.92% | -5.28% |
Сравнение комиссий PBQQ и JEPQ
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и JEPQ
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PBQQ and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to PBQQ (3.10%). In terms of maximum drawdown, PBQQ dropped -12.92% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 22.20% vs 16.55% for PBQQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 22.20% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PBQQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 0.01% for PBQQ.
PBQQ is categorized as Defined Outcome, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PGIM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for PBQQ and 0.35% for JEPQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBQQ и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор