PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQQ с HQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBQQ с HQU.TO

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а HQU.TO — Nasdaq-100 под управлением Global X. За последний год PBQQ показал 28.19% против 89.97% у HQU.TO. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции.

Доходность

Сравнение доходности PBQQ и HQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

PBQQ торгуется в USD, в то время как HQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HQU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у HQU.TO с доходностью 5.72%.

PBQQ

1 день
0.57%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.46%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HQU.TO

1 день
1.25%
1 месяц
15.19%
С начала года
5.72%
6 месяцев
9.36%
1 год
89.97%
3 года*
41.43%
5 лет*
12.95%
10 лет*
28.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBQQ и HQU.TO

2026 (YTD)2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		4.74%15.44%
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		5.72%33.71%

Корреляция

Корреляция между PBQQ и HQU.TO составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.91

Корреляция между PBQQ и HQU.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с CPSTPBQQ с GPIQPBQQ с BUFDPBQQ с JEPQPBQQ с QQQAPBQQ с QQQHPBQQ с BUFI
Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с XEQT.TOHQU.TO с AIQHQU.TO с IFED

Доходность на риск

PBQQ vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQQ c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQQHQU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

2.66

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.32

3.19

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.42

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

3.10

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.21

11.21

+14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQQ vs. HQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQU.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и HQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQQHQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.66

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.18

+1.12

Просадки

Сравнение просадок PBQQ и HQU.TO

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки HQU.TO в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и HQU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQQHQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-95.76%

+82.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-25.85%

+21.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-55.68%

+54.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

7.60%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQQ и HQU.TO

Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 3.56%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQQHQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

14.65%

-11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

26.58%

-20.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

34.64%

-26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

47.86%

-35.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

47.59%

-35.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQQ и HQU.TO

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%