PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQQ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBQQ с GPIQ

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а GPIQ — Nasdaq-100, активно управляемый Goldman Sachs. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 42.77% у GPIQ. При корреляции 0.98 они движутся почти синхронно. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.29% у GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности PBQQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 5.77%.

PBQQ

1 день
0.57%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.46%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
0.97%
1 месяц
7.28%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.75%
1 год
42.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBQQ и GPIQ

2026 (YTD)2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		4.74%15.44%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		5.77%19.97%

Корреляция

Корреляция между PBQQ и GPIQ составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.98

Корреляция между PBQQ и GPIQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.98 до 0.98 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с HQU.TOPBQQ с CPSTPBQQ с JEPQPBQQ с BUFDPBQQ с QQQAPBQQ с QQQHPBQQ с BUFI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

PBQQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQQGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

3.01

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.32

4.03

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.55

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

4.09

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.21

18.04

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQQ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQQGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

3.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PBQQ и GPIQ

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQQGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-21.06%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-9.51%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.37%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.16%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQQ и GPIQ

Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 3.56%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQQGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.05%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

11.13%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

14.37%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

17.70%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

17.70%

-5.35%

Сравнение комиссий PBQQ и GPIQ

PBQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQQ и GPIQ

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GPIQ в 9.88%

TTM202520242023
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.88%9.81%9.18%1.74%