Сравнение PBQQ с GPIQ
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, PBQQ returned 20.98% vs 37.50% for GPIQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PBQQ charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
PBQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.10% | 15.44% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 19.97% |
Correlation
The correlation between PBQQ and GPIQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between PBQQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
PBQQ
GPIQ
Сравнение PBQQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.51 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 3.96 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.36 | 17.48 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.81 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.78 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и GPIQ
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBQQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -21.06% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -9.51% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.19% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -2.27% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.15% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и GPIQ
Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 1.07%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBQQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.39% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 10.44% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 13.40% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 17.47% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 17.47% | -5.59% |
Сравнение комиссий PBQQ и GPIQ
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и GPIQ
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PBQQ and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to PBQQ (1.07%). In terms of maximum drawdown, PBQQ dropped -12.92% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 20.98% for PBQQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 20.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for PBQQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.01% for PBQQ.
PBQQ is categorized as Defined Outcome, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PGIM and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.50% for PBQQ and 0.29% for GPIQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBQQ и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор