PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQQ с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBQQ с QQQH

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а QQQH — Nasdaq-100 под управлением Neos. За последний год PBQQ показал 28.19% против 24.93% у QQQH. Корреляция 0.95 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.68% у QQQH.

Доходность

Сравнение доходности PBQQ и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 1.73%.

PBQQ

1 день
0.57%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.46%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.42%
1 год
24.93%
3 года*
20.86%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBQQ и QQQH

2026 (YTD)2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		4.74%15.44%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		1.73%14.04%

Корреляция

Корреляция между PBQQ и QQQH составляет 0.94 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.95

Корреляция между PBQQ и QQQH остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.94 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с HQU.TOPBQQ с CPSTPBQQ с GPIQPBQQ с BUFDPBQQ с JEPQPBQQ с QQQAPBQQ с BUFI
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с IWMIQQQH с GPIX

Доходность на риск

PBQQ vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQQ c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQQQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

2.37

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.32

3.27

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.46

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

3.29

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.21

14.24

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQQ vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQQQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.37

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.72

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PBQQ и QQQH

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и QQQH.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQQQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-31.24%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-6.96%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-8.44%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.61%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQQ и QQQH

Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 3.56%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQQQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.19%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

8.20%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

10.61%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

13.37%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

13.48%

-1.13%

Сравнение комиссий PBQQ и QQQH

PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQQ и QQQH

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQH в 9.00%

TTM2025202420232022202120202019
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.00%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%