Сравнение PBQQ с CPST
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) — оба фонда категории Defined Outcome. PBQQ управляется активно, а CPST пассивно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 10.58% у CPST. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.69% у CPST.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и CPST
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у CPST с доходностью 1.63%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.63% | 6.69% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и CPST составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.84 |
Корреляция между PBQQ и CPST остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.84 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. CPST — Ранг доходности на риск
PBQQ
CPST
Сравнение PBQQ c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 3.97 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 7.13 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.98 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 7.02 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 36.16 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 3.97 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.92 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и CPST
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и CPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -3.79% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -1.42% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.37% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.28% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и CPST
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.13% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 1.72% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 2.69% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 3.48% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 3.48% | +8.87% |
Сравнение комиссий PBQQ и CPST
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и CPST
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |