PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQQ с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBQQ с QQQA

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а QQQA — Nasdaq-100, отслеживающий NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. PBQQ управляется активно, а QQQA пассивно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 53.57% у QQQA. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.58% у QQQA.

Доходность

Сравнение доходности PBQQ и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 21.55%.

PBQQ

1 день
0.57%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.46%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
1.64%
1 месяц
14.77%
С начала года
21.55%
6 месяцев
26.39%
1 год
53.57%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBQQ и QQQA

2026 (YTD)2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		4.74%15.44%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		21.55%9.60%

Корреляция

Корреляция между PBQQ и QQQA составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.84

Корреляция между PBQQ и QQQA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.84 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с HQU.TOPBQQ с CPSTPBQQ с GPIQPBQQ с JEPQPBQQ с BUFDPBQQ с QQQHPBQQ с BUFI
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPYQQQA с ITOT

Доходность на риск

PBQQ vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQQ c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQQQQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

2.29

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.32

2.86

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.40

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

3.43

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.21

12.97

+13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQQ vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа QQQA равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQQQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.29

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.33

+0.96

Просадки

Сравнение просадок PBQQ и QQQA

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и QQQA.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQQQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-38.44%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-14.54%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-16.06%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.85%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQQ и QQQA

Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 3.56%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQQQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

10.57%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

21.00%

-15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

23.68%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

25.45%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

25.45%

-13.10%

Сравнение комиссий PBQQ и QQQA

PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQQ и QQQA

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQA в 0.09%

TTM20252024202320222021
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.09%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%