Сравнение PBQQ с BUFD
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 20.59% у BUFD. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.95% у BUFD.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и BUFD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью 2.87%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 2.87% | 10.96% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и BUFD составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.90 |
Корреляция между PBQQ и BUFD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. BUFD — Ранг доходности на риск
PBQQ
BUFD
Сравнение PBQQ c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 3.27 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 5.25 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.72 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 5.60 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 29.66 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 3.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и BUFD
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и BUFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -10.75% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -3.43% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.01% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и BUFD
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.63% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 4.19% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 6.35% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 7.74% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 7.62% | +4.73% |
Сравнение комиссий PBQQ и BUFD
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и BUFD
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |