Сравнение PBQQ с BUFI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBQQ показывает доходность 4.74%, а BUFI немного выше – 4.96%.

Корреляция между PBQQ и BUFI составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа BUFI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и BUFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и BUFI.

Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 3.56%, в то время как у AB International Buffer ETF (BUFI) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.