PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQQ с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBQQ с BAPR

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome. PBQQ управляется активно, а BAPR пассивно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 27.38% у BAPR. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.79% у BAPR.

Доходность

Сравнение доходности PBQQ и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 7.98%.

PBQQ

1 день
0.57%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.46%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.70%
1 месяц
7.09%
С начала года
7.98%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.38%
3 года*
15.27%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBQQ и BAPR

2026 (YTD)2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		4.74%15.44%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		7.98%8.48%

Корреляция

Корреляция между PBQQ и BAPR составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.90

Корреляция между PBQQ и BAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с CPSTPBQQ с GPIQPBQQ с JEPQPBQQ с QQQAPBQQ с HQU.TOPBQQ с QQQHPBQQ с BUFD
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Доходность на риск

PBQQ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQQ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQQBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

3.95

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.32

6.67

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

2.04

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

13.14

-7.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.21

63.68

-37.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQQ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQQBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

3.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.81

+0.49

Просадки

Сравнение просадок PBQQ и BAPR

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQQBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-23.91%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-1.93%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.64%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.40%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQQ и BAPR

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеют волатильность 3.56% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQQBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.66%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

4.61%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

7.00%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

11.56%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

13.23%

-0.88%

Сравнение комиссий PBQQ и BAPR

PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQQ и BAPR

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%