Сравнение PBP с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PBP и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBP и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 6.74% против 18.41% соответственно.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и XMMO
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PBP vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PBP
XMMO
Сравнение PBP c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.34 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.91 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.41 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 11.42 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.34 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PBP и XMMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и XMMO
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и XMMO
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -55.37% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -12.81% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -27.91% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -36.74% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.62% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.52% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.70% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 9.04% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 14.39% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 22.03% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 21.27% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 22.11% | -8.43% |