PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBP с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBP и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBP и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 6.74% против 18.41% соответственно.


PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий PBP и XMMO

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

PBP vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBPXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.34

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.91

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.41

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

11.42

-4.89

PBP vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBPXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.34

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между PBP и XMMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и XMMO

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PBP и XMMO

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PBPXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-55.37%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-12.81%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-27.91%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-36.74%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.62%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-9.52%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.70%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBPXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

9.04%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

14.39%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

22.03%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

21.27%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

22.11%

-8.43%