PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBP с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBP и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBP и WDTE


2026 (YTD)202520242023
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%8.49%19.83%1.80%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
-2.77%13.60%9.85%5.84%

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью -2.77%.


PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Сравнение комиссий PBP и WDTE

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.


Доходность на риск

PBP vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина

WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBPWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.91

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

4.92

+1.61

PBP vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBPWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.92

-0.60

Корреляция

Корреляция между PBP и WDTE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и WDTE

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности WDTE в 36.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
36.97%35.78%51.80%16.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBP и WDTE

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и WDTE.


Загрузка...

Показатели просадок


PBPWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-15.85%

-27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.75%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-4.49%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-1.90%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.68%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и WDTE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBPWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.81%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

8.32%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

13.62%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

11.30%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

11.30%

+2.38%