PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBP с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBP и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBP и USOY


2026 (YTD)20252024
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%8.49%13.53%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.


PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Сравнение комиссий PBP и USOY

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Доходность на риск

PBP vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBPUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.71

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.16

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.78

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

5.23

+1.31

PBP vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBPUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.23

-0.90

Корреляция

Корреляция между PBP и USOY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и USOY

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности USOY в 56.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
56.23%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBP и USOY

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и USOY.


Загрузка...

Показатели просадок


PBPUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-17.46%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-15.70%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.97%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.55%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

8.34%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и USOY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBPUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

12.05%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

18.34%

-12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

25.35%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

22.35%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

22.35%

-8.67%