Сравнение PBP с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
PBP и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PBP и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 11.81% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и TCAL
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
PBP vs. TCAL — Ранг доходности на риск
PBP
TCAL
Сравнение PBP c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.09 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.05 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.15 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | -0.52 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.09 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.06 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PBP и TCAL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и TCAL
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и TCAL
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -7.24% | -36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -7.24% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -5.27% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -1.61% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.16% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и TCAL
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.39% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 7.60% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 11.67% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 11.66% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 11.66% | +2.02% |