Сравнение PBP с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PBP и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBP и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.74% против 13.63% соответственно.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и SPHQ
PBP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PBP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PBP
SPHQ
Сравнение PBP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.35 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PBP и SPHQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и SPHQ
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и SPHQ
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -57.83% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -10.84% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -25.04% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -31.60% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -5.92% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.78% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.48% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.32% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 9.67% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 17.13% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 16.40% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 17.81% | -4.13% |