Сравнение PBP с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
PBP и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBP и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 4.21% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и PAPI
И PBP, и PAPI имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
PBP vs. PAPI — Ранг доходности на риск
PBP
PAPI
Сравнение PBP c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.81 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 4.19 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.01 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PBP и PAPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и PAPI
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и PAPI
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -14.27% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -11.59% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.89% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -2.57% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.73% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и PAPI
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.14% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 7.50% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 14.11% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 11.95% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 11.95% | +1.73% |