Сравнение PBP с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
PBP и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PBP и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 16.39% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и MSTY
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
PBP vs. MSTY — Ранг доходности на риск
PBP
MSTY
Сравнение PBP c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.82 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -1.20 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.69 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | -1.23 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.82 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PBP и MSTY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и MSTY
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и MSTY
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -71.79% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -71.79% | +61.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -66.49% | +63.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -23.45% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 40.24% | -38.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и MSTY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 14.72% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 48.87% | -42.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 63.89% | -49.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 72.61% | -60.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 72.61% | -58.93% |