PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBP с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

PBP и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PBP и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBP и LQTI

2026 (YTD)2025
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		-0.63%5.28%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с JEPQPBP с SCHDPBP с FTHI
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий PBP и LQTI

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

PBP vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.74

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

4.15

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.90

-0.58

Корреляция

Корреляция между PBP и LQTI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и LQTI

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBP и LQTI

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

PBPLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-3.41%

-40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-3.41%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.03%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-0.78%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.12%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и LQTI

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBPLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.66%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

3.87%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

6.23%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

6.11%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

6.11%

+7.57%