PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с HWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while HWM (Howmet Aerospace Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PBP returned 7.09%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBP и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 7.09% против 33.28% соответственно.

PBP

1 день
0.49%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.65%
1 год
16.94%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.09%

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%

Correlation

The correlation between PBP and HWM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.49

Over the past year, the correlation between PBP and HWM has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

PBP vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBPHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.75

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.51

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.46

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

9.77

+7.17

PBP vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа HWM равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBP и HWM

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-88.30%

+44.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-15.89%

+10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-19.41%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-21.61%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-64.81%

+31.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-3.26%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-31.00%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

5.61%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и HWM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 2.14%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

11.03%

-8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

25.03%

-19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

31.46%

-24.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

32.20%

-20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

39.82%

-26.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и HWM

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности HWM в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.20%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and HWM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (11.03%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs HWM's -88.30%.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор