Сравнение PBP с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
PBP и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBP и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 3.16% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и GOOP
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
PBP vs. GOOP — Ранг доходности на риск
PBP
GOOP
Сравнение PBP c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.41 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.20 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.03 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 12.30 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.41 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.26 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между PBP и GOOP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и GOOP
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и GOOP
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -27.49% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -23.32% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -15.24% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.44% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 5.75% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и GOOP
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 11.35% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 20.01% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 28.37% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 24.75% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 24.75% | -11.07% |