Сравнение PBP с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
PBP и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBP и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 2.24% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и AIYY
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Доходность на риск
PBP vs. AIYY — Ранг доходности на риск
PBP
AIYY
Сравнение PBP c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -1.07 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -1.66 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.86 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | -1.49 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -1.07 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.93 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между PBP и AIYY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и AIYY
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и AIYY
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -79.48% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -68.33% | +58.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -78.38% | +75.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -38.37% | +31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 39.39% | -37.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и AIYY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 10.84% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 38.00% | -32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 55.58% | -41.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 50.56% | -38.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 50.56% | -36.88% |