PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с XUSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с XUSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP).

PBMR и XUSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и XUSP

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-6.15%18.27%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у XUSP с доходностью -6.15%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSP

1 день
0.95%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-4.59%
1 год
19.14%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT

Сравнение комиссий PBMR и XUSP

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XUSP в 0.79%.

XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. XUSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRXUSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.41

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.52

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

5.92

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. XUSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа XUSP равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRXUSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.91

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.78

+0.65

Корреляция

Корреляция между PBMR и XUSP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и XUSP

Ни PBMR, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и XUSP

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и XUSP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRXUSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-22.59%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-12.76%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-8.39%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-4.57%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.27%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и XUSP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRXUSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

6.40%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

12.52%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

21.17%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

19.36%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

19.36%

-12.59%