PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

PBMR и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и FLJJ

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий PBMR и FLJJ

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.89

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.80

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.15

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

13.06

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.75

-0.32

Корреляция

Корреляция между PBMR и FLJJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и FLJJ

Ни PBMR, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и FLJJ

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-6.91%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-3.86%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.45%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.82%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и FLJJ

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.16%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.49%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

6.42%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.31%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

6.31%

+0.46%