PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с DJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с DJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL).

PBMR и DJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и DJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и DJUL

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у DJUL с доходностью -1.22%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND

Сравнение комиссий PBMR и DJUL

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJUL в 0.85%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. DJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c DJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRDJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.18

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.09

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

10.86

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. DJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и DJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRDJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.00

+0.44

Корреляция

Корреляция между PBMR и DJUL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и DJUL

Ни PBMR, ни DJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и DJUL

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки DJUL в -12.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и DJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRDJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-12.54%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-7.11%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.27%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.05%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.37%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и DJUL

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRDJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.91%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

4.34%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

10.00%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

8.35%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

8.02%

-1.25%