График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) показал доход в -1.74% с начала года и 14.28% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DJUL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | -0.05% | -2.40% | -1.74% | |||||||||
| 2025 | 1.77% | -0.57% | -3.72% | -0.42% | 4.64% | 4.23% | 2.27% | 1.21% | 1.55% | 0.76% | 0.35% | 0.75% | 13.31% |
| 2024 | 1.18% | 3.09% | 1.60% | -1.32% | 3.02% | 1.20% | 0.65% | 1.76% | 1.59% | -0.77% | 3.19% | -0.99% | 15.02% |
| 2023 | 3.79% | -1.56% | 2.40% | 1.39% | 0.57% | 5.22% | 1.82% | -0.85% | -3.03% | -1.21% | 5.60% | 2.99% | 18.08% |
| 2022 | -1.57% | -1.02% | 1.88% | -4.54% | -0.69% | -3.25% | 3.01% | -1.71% | -4.54% | 3.74% | 2.83% | -2.28% | -8.28% |
| 2021 | -0.73% | 1.04% | 1.30% | 0.52% | 0.42% | -0.08% | 0.78% | 1.01% | -1.44% | 2.27% | -0.67% | 1.65% | 6.18% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July: годовая альфа составляет 1.89%, бета — 0.44, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 21.07.2020.
- Этот ETF участвовал в 48.23% снижения S&P 500 Index, но только в 45.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.44 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 45.27%
- Участие в снижении
- 48.23%
Комиссия
Комиссия DJUL составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJUL имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.39 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.40 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 6.61 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DJUL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 12.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.54% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 165 | 9 июн. 2023 г. | 359 |
| -11.29% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 42 | 9 июн. 2025 г. | 76 |
| -5.83% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 19 | 24 нояб. 2023 г. | 82 |
| -4.25% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.43% | 23 июл. 2024 г. | 10 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...