- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 16 июл. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $448M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 49K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции DJUL — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DJUL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,555.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) показал доход в 7.61% с начала года и 12.82% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 7.61%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DJUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DJUL закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | -0.05% | -2.40% | 5.15% | 1.50% | 0.52% | 0.76% | 1.31% | 7.61% | ||||
| 2025 | 1.77% | -0.57% | -3.72% | -0.42% | 4.64% | 4.23% | 2.27% | 1.21% | 1.55% | 0.76% | 0.35% | 0.75% | 13.31% |
| 2024 | 1.18% | 3.09% | 1.60% | -1.32% | 3.02% | 1.20% | 0.65% | 1.76% | 1.59% | -0.77% | 3.19% | -0.99% | 15.02% |
| 2023 | 3.79% | -1.56% | 2.40% | 1.39% | 0.57% | 5.22% | 1.82% | -0.85% | -3.03% | -1.21% | 5.60% | 2.99% | 18.08% |
| 2022 | -1.57% | -1.02% | 1.88% | -4.54% | -0.69% | -3.25% | 3.01% | -1.71% | -4.54% | 3.74% | 2.83% | -2.28% | -8.28% |
| 2021 | -0.73% | 1.04% | 1.30% | 0.52% | 0.42% | -0.08% | 0.78% | 1.01% | -1.44% | 2.27% | -0.67% | 1.65% | 6.18% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July has an annualized alpha of 2.05%, beta of 0.44, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2020.
- This ETF participated in 45.95% of S&P 500 Index downside but only 43.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.44 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 43.97%
- Участие в снижении
- 45.95%
Комиссия
Комиссия DJUL составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJUL имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.50 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 10.58 | +5.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 12.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.54%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 8mo | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.29%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 2d | 3mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.83%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 4d | 4mo 1dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-4.25%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.43%авг. 2024 г. | 13d | 10d | 23dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DJUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.54% | -56.78% | +44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -9.10% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | -18.90% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -25.43% | +12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -10.69% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.14% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DJUL
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DJUL