Сравнение DJUL с PJUL
DJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - DJUL is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJUL returned 9.09%/yr vs 10.56%/yr for PJUL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DJUL charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.
Доходность
Сравнение доходности DJUL и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJUL показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 5.43%.
DJUL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJUL и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 5.77% | 13.31% | 15.02% | 18.08% | -8.28% | 6.18% | 4.34% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 5.43% | 12.78% | 13.76% | 19.87% | -2.08% | 7.20% | 5.65% |
Correlation
The correlation between DJUL and PJUL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between DJUL and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJUL vs. PJUL — Ранг доходности на риск
DJUL
PJUL
Сравнение DJUL c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJUL | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.07 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 17.26 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJUL и PJUL
Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJUL | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.54% | -18.17% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -3.64% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | -10.69% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -10.69% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.34% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -1.45% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.65% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUL и PJUL
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 0.47%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJUL | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.10% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 3.93% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 4.98% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.39% | 8.61% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 9.97% | -2.10% |
Сравнение комиссий DJUL и PJUL
DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUL и PJUL
Ни DJUL, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
DJUL and PJUL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJUL has higher volatility (1.10%) compared to DJUL (0.47%). In terms of maximum drawdown, DJUL dropped -12.54% vs PJUL's -18.17%.
On 5-year performance, PJUL leads with 10.56% vs 9.09% for DJUL. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DJUL has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.56% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DJUL.
DJUL and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJUL is categorized as Options Trading, while PJUL is Defined Outcome. DJUL tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DJUL and 0.79% for PJUL.
DJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJUL и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор