PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJUL с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - DJUL is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJUL returned 8.93%/yr vs 10.46%/yr for PJUL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DJUL charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.

Доходность

Сравнение доходности DJUL и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.63%.

DJUL

1 день
0.03%
1 месяц
1.36%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.19%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJUL и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		4.92%13.31%15.02%18.08%-8.28%6.18%4.51%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.63%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%5.08%

Correlation

The correlation between DJUL and PJUL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

0.91

The correlation between DJUL and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJUL и PJUL

Секторы
DJUL
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DJUL
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

DJUL
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

DJUL
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

DJUL
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

DJUL
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

DJUL
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

DJUL
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

DJUL
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

DJUL
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

DJUL
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

DJUL
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с FSEPDJUL с HOCTDJUL с DNOVDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с BUFD
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

DJUL vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.74

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
4.13

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.59

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.23

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

23.29

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.89

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DJUL и PJUL

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJULPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-18.17%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-3.64%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

-10.69%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-10.69%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.47%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.66%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и PJUL

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJULPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.43%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.88%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

5.63%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

8.60%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

10.02%

-2.08%

Сравнение комиссий DJUL и PJUL

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и PJUL

Ни DJUL, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DJUL and PJUL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DJUL has higher volatility (0.53%) compared to PJUL (0.43%). In terms of maximum drawdown, DJUL dropped -12.54% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, PJUL leads with 10.46% vs 8.93% for DJUL. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.46% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DJUL.

DJUL and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DJUL is categorized as Options Trading, while PJUL is Defined Outcome. DJUL tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DJUL and 0.79% for PJUL.

DJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJUL и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор