PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

DJUL и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUL и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%6.18%4.51%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDNDDJUL с BUFD
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий DJUL и PJUL

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

DJUL vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.17

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.12

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

11.94

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.83

+0.16

Корреляция

Корреляция между DJUL и PJUL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и PJUL

Ни DJUL, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок DJUL и PJUL

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-18.17%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.99%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-10.69%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.68%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.50%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.24%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и PJUL

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеют волатильность 2.91% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.93%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

4.17%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.09%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

8.58%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

10.12%

-2.10%