PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

DJUL и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUL и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%6.18%4.36%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%9.35%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDNDDJUL с BUFD
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с FMAR

Сравнение комиссий DJUL и FSEP

И DJUL, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

DJUL vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.08

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.61

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.64

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

8.27

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FSEP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.08

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.96

+0.03

Корреляция

Корреляция между DJUL и FSEP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и FSEP

Ни DJUL, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и FSEP

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-13.79%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.16%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-13.79%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.25%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.19%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.62%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 2.91%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.74%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

6.14%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.12%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

10.75%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

10.64%

-2.62%