PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

DJUL и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%6.18%4.51%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDNDDJUL с BUFD
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий DJUL и FFEB

И DJUL, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

DJUL vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.81

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.77

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

9.36

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.78

+0.22

Корреляция

Корреляция между DJUL и FFEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и FFEB

Ни DJUL, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и FFEB

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-22.81%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.65%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-13.85%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.17%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.46%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.64%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 2.91%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.79%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

5.69%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.41%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

10.88%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

13.90%

-5.88%