PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с BUFD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

DJUL и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.08%13.31%15.02%18.08%-8.28%5.80%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

DJUL

1 день
0.14%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.14%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
11.83%
3 года*
11.13%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий DJUL и BUFD

DJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Доходность на риск

DJUL vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.95

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.89

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

10.27

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.87

+0.13

Корреляция

Корреляция между DJUL и BUFD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и BUFD

Ни DJUL, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и BUFD

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-10.75%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-3.85%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-10.75%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.72%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.03%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.21%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что DJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.65%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

4.10%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

9.04%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

7.71%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

7.63%

+0.39%